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書籍

市場リスク分析 (全4巻) Market Risk Analysis

市場リスク分析 (全4巻) Market Risk Analysis
市場リスク分析 (全4巻)
Market Risk Analysis

Carol Alexander: ISMA, University of Reading
ISBN: 978-0-470-99799-4
Hardcover
1,652 pages (in 4 volumes)
JANUARY 2010
価格: $290.00
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解説/DESCRIPTION

市場リスク分析に関するさまざまなトピックを、詳細かつ包括的に解説する。関連項目間の相互参照により、読みながら自然と知識と関心領域を広げることができる。金融界の実務家、研究者、学生に最適な参考図書。

各巻明細
Volume I: Quantitative Methods in Finance
ISBN13: 978-0-470-99800-7 価格: US$65.00
以降の巻を正しく理解するために必要な数学的・金融論的基礎を扱う。 微積分学、線形代数学、確率・統計学、数量的手法、ポートフォリオ数学などを取り上げ、市場リスク分析に関わる主要な概念を分かりやすく解説する。金融論の修士レベルの教科書として最適。

Volume II: Practical Financial Econometrics
ISBN13: 978-0-470-99801-4 価格: US$80.00
金融計量経済学を、アセットプライシング、ファンドマネジメント、市場リスク分析への応用を含めて詳細に論じる。 バーラ・モデル、トラッキングエラー、主成分分析、ボラティリティと相関、GARCHモデル、共和分、マルコフ・スイッチング・モデル、離散選択モデル、非線形回帰などの概念を取り上げる。

Volume III: Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments
ISBN13: 978-0-470-99789-5 価格: US$100.00
債券とスワップのプライシング、ヘッジング、トレーディング、先物、オプションとボラティリティなどを論じる。インタラクティブなExcelスプレッドシートの形にまとめた数値例も付録のCD-ROMに収録し、理解を助ける。

Volume IV: Value at Risk Models
ISBN13: 978-0-470-99788-8 価格: US$100.00
Value At Risk (VaR)に焦点を当て、類書では見られないほど詳細に解説する。他の巻と同様に、数値例のExcelファイルを収めたCD-ROMが付録となっており、さまざまなシミュレーションを実際に試すことができる。